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基于Python的量化投资分析系统

二、毕业设计要求:
(一)设计任务:完成一个对基金量化分析程序,满足企业设计需求。
(二)要求系统完成以下功能:
本课题采用“数据获取——模型构建——实证分析——研究总结”的技术路线进行研究。
1、在数据获取阶段,主要是通过对东方财富网站提供的API进行爬取数据。
2、在模型构建阶段,主要对现有研究进行梳理,在此基础上选用合适的理论构建出自己的模型。
3、在实证分析阶段,获取股票市场的交易数据,对数据进行预处理,用股票数据对所建立的模型进行验证,根据实际数据分析结果。
4、在研究总结阶段,根据所提出的模型及经验数据验证结果,对所得到的结果进行数学与紧急理论上的双重分析,以期得到一些对现实更具有指导意见的结论。
 (三)工作环境
  结合在xxxxx公司实习工作,在企业工程实践中完成。


三、进度安排和应完成的工作量:
2022-2023学年度第一学期
第16-17周:撰写开题报告。通过查阅相关文献资料在指导教师的指导下完成《开题报告》,并经指导教师修订完善后向系毕业设计(论文)工作小组申请开题。
第18-19周: 开题报告经工作小组组织严格审核,确定能否开题。未通过者在一周内完成修改并再次报审。如果不合格须重新开题。
第20-21周: 收集基金量化分析要用到的相关资料并分析。完成思路方案并设计好提纲。
2022-2023学年度第二学期
第1周:完成基本面指标设计,数据获取以及数据预处理。
第2周:完成程序模型的设计,传入原始数据,并经过方法,返回一条曲线的定义,实现净值曲线,均值曲线,平均值,最大值,最小值。
第3周:完成程序主要功能设计,(1)导出数据文件:对网站爬取的数据以json文件导出。(2)数据可视化:利用Python第三方库量化分析,实现画板画净值曲线。
第4周:完成回测功能设计,通过历史数据来验证策略是否赚钱。
第5周:完成系统和图纸设计,并上交论文初稿。
第6周:在老师指导下修改论文,并继续完成毕业设计。
第7周:交毕业论文第二稿。毕业设计(论文)主审教师对毕业设计(论文)进行审查,提出修改意见。根据主审教师的意见进行毕业论文的修改,上交论文定稿。
第8周:上交毕业设计相关材料:毕业论文或设计说明书按要求整理装订成册,连同有关的参考资料、读书笔记、社会调查记录、实验数据原始记录(包括实验失败的记录)、规范的设计图纸、运行软件等成果材料交给指导教师审核,并提出答辩申请。
第9周:准备答辩,上交答辩PPT,答辩。
第10周:答辩。
四、主要参考文献 :
[1]陈金佑. 数据挖掘在股票分析中的应用研究[D].华南理工大学,2014.
[2]孟叶,于忠清,周强.一种安全的量化选股策略——来自A股市场的实证[J].金融理论与实践,2018(08):102-107.
[3]蔡立耑.量化投资以Python为工具[M]. 北京:电子工业出版社, 2017. 298-305.
[4]叶陈勇. 投资者情绪对金融风险度量的影响[D].浙江工商大学,2012.
[5]黄智翔. 数据挖掘技术在股价分析中的应用研究[D].云南大学,2016.
[6]冯强. 价值投资在我国的有效性研究[D].电子科技大学,2010.
[7]张侠. 数据挖掘技术在股票分析中的应用研究[D].重庆大学,2017.
[8]王朝龙. 股票交易决策模型研究[D].西南石油大学,2016.
[9]张晓彤. 股票市场预期收益率研究[D]. 沈阳工业大学, 2015.
[10]伊夫•希尔皮斯科.Python金融大数据分析[M]. 北京:人民邮电出版社, 2015. 275-288.

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